How to account for extreme co-movements between individual stocks and the market - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue The Journal of Risk Année : 2004

How to account for extreme co-movements between individual stocks and the market

Yannick Malevergne
EMLyon Business School
CV
Didier Sornette
  • Fonction : Auteur

Domaines

Economies et finances Gestion et management

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Soumis le : vendredi 11 octobre 2019-11:47:44

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Citer

Yannick Malevergne, Didier Sornette. How to account for extreme co-movements between individual stocks and the market. The Journal of Risk, 2004, 6 (3), pp.71-116 P. ⟨hal-02312885⟩

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