Chapitre D'ouvrage Année : 2023

Rough affine models

Résumé

The goal of this survey article is to explain and elucidate the affine structure of recent models appearing in the rough volatility literature, and show how it leads to exponential-affine transform formulas.

Fichier principal
Vignette du fichier
rough_affine_20_12_18.pdf (289.69 Ko) Télécharger le fichier
Origine Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
Licence
Loading...

Dates et versions

hal-02265210 , version 1 (08-08-2019)

Licence

Identifiants

Citer

Martin Keller-Ressel, Martin Larsson, Sergio Pulido. Rough affine models. Rough Volatility, 2023, 978-1-61197-777-6. ⟨10.1137/1.9781611977783⟩. ⟨hal-02265210⟩
175 Consultations
582 Téléchargements

Altmetric

Partager

  • More