Rough affine models - Archive ouverte HAL
Chapitre D'ouvrage Année : 2023

Rough affine models

Résumé

The goal of this survey article is to explain and elucidate the affine structure of recent models appearing in the rough volatility literature, and show how it leads to exponential-affine transform formulas.

Domaines

Probabilités [math.PR] Finance quantitative [q-fin.CP]
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Sergio Pulido  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

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Soumis le : jeudi 8 août 2019-18:04:05

Dernière modification le : vendredi 3 mai 2024-10:03:47

Archivage à long terme le : jeudi 9 janvier 2020-01:11:17

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Dates et versions

hal-02265210 , version 1 (08-08-2019)

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Citer

Martin Keller-Ressel, Martin Larsson, Sergio Pulido. Rough affine models. Rough Volatility, 2023, 978-1-61197-777-6. ⟨10.1137/1.9781611977783⟩. ⟨hal-02265210⟩

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