Article Dans Une Revue ALEA : Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics Année : 2022

The Itô-Tanaka Trick: a non-semimartingale approach

Résumé

In this paper we provide an Itô-Tanaka-Wentzell trick in a non semimartingale context. We apply this result to the study of a fractional SDE with irregular drift coefficient.

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hal-02176741 , version 1 (08-07-2019)
hal-02176741 , version 2 (31-10-2019)

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Laure Coutin, Romain Duboscq, Anthony Réveillac. The Itô-Tanaka Trick: a non-semimartingale approach. ALEA : Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, 2022, 19 (1), pp.881. ⟨10.30757/ALEA.v19-35⟩. ⟨hal-02176741v2⟩
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