Hausdorff dimension of the record set of a fractional Brownian motion - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Electronic Communications in Probability Année : 2018

Hausdorff dimension of the record set of a fractional Brownian motion

Lucas Benigni
  • Fonction : Auteur
Clément Cosco
  • Fonction : Auteur
Laboratoire de Probabilités, Statistique et Modélisation
Assaf Shapira
Kay Jörg Wiese
Laboratoire de Physique Théorique de l'ENS [École Normale Supérieure]
CV

Résumé

We prove that the Hausdorff dimension of the record set of a fractional Brownian motion with Hurst parameter $H$ equals $H$.

Domaines

Statistiques [stat] Mathématiques [math] Probabilités [math.PR]
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Dernière modification le : mercredi 27 novembre 2024-07:28:50

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Citer

Lucas Benigni, Clément Cosco, Assaf Shapira, Kay Jörg Wiese. Hausdorff dimension of the record set of a fractional Brownian motion. Electronic Communications in Probability, 2018, 23, ⟨10.1214/18-ECP121⟩. ⟨hal-02168796⟩

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