Claims reserving modelling with a novel dynamic Generalized Autoregressive Conditional Sinistrality Model - Archive ouverte HAL
Communication Dans Un Congrès Année : 2017

Claims reserving modelling with a novel dynamic Generalized Autoregressive Conditional Sinistrality Model

Christian de Peretti
Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière

Domaines

Economies et finances

Laura CECILLON  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-02095491

Soumis le : mercredi 10 avril 2019-14:39:42

Dernière modification le : samedi 10 juin 2023-15:14:05

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Dates et versions

hal-02095491 , version 1 (10-04-2019)

Identifiants

  • HAL Id : hal-02095491 , version 1

Citer

Christian de Peretti. Claims reserving modelling with a novel dynamic Generalized Autoregressive Conditional Sinistrality Model. 9th International Finance Conference, Mar 2017, Paris, France. ⟨hal-02095491⟩

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