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Article Dans Une Revue Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes Année : 2015

A note on convex ordering for stable stochastic integrals

Résumé

We establish a convex ordering between stochastic integrals driven by strictly α-stable processes with index α ∈ (1, 2). Our approach is based on the forward-backward stochastic calculus for martingales together with a suitable decomposition of stable stochastic integrals.
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hal-02063817 , version 1 (11-03-2019)

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Citer

Aldéric Joulin, Solym Manou-Abi. A note on convex ordering for stable stochastic integrals. Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 2015, 87 (4), pp.592-603. ⟨10.1080/17442508.2014.989528⟩. ⟨hal-02063817⟩
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