Tail Approximations for Sums of Dependent Regularly Varying Random Variables Under Archimedean Copula Models - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Methodology and Computing in Applied Probability Année : 2017

Tail Approximations for Sums of Dependent Regularly Varying Random Variables Under Archimedean Copula Models

Christian Yann Robert
Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière
Hélène Cossette
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 864209
Ecole d'Actuariat
Etienne Marceau
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 864210
Ecole d'Actuariat
Quang Huy Nguyen
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 783374
  • IdRef : 07042960X

Domaines

Statistiques [math.ST] Finance quantitative [q-fin.CP] Gestion des risques [q-fin.RM] Econométrie de la finance [q-fin.ST]

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https://hal.science/hal-02006795

Soumis le : lundi 4 février 2019-19:13:31

Dernière modification le : lundi 22 avril 2024-13:57:30

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-02006795 , version 1 (04-02-2019)

Identifiants

  • HAL Id : hal-02006795 , version 1

Citer

Christian Yann Robert, Hélène Cossette, Etienne Marceau, Quang Huy Nguyen. Tail Approximations for Sums of Dependent Regularly Varying Random Variables Under Archimedean Copula Models. Methodology and Computing in Applied Probability, 2017. ⟨hal-02006795⟩

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