Estimating the efficient price from the order flow: A Brownian Cox process approach - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Stochastic Processes and their Applications Année : 2013

Estimating the efficient price from the order flow: A Brownian Cox process approach

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Statistiques [math.ST] Finance quantitative [q-fin.CP] Gestion des risques [q-fin.RM] Econométrie de la finance [q-fin.ST]

Christian Robert  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

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Citer

Christian Yann Robert, Sylvain Delattre, Mathieu Rosenbaum. Estimating the efficient price from the order flow: A Brownian Cox process approach. Stochastic Processes and their Applications, 2013, 123 (7), pp.2603-2619. ⟨hal-02006747⟩

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