L'analyse et la prédiction de séries temporelles par un modèle autorégressif ont été largement étudiées pour des systèmes linéaires. Toutefois, ce principe s'avère généralement inadapté pour l'analyse des systèmes non-linéaires. L'objectif de cette communication est de proposer un modèle autorégressif non-linéaire dans un espace de Hilbert à noyau reproduisant. On combine, d'une part le principe du coup du noyau qui permet d'estimer les paramètres du modèle, et d'autre part la résolution d'un problème de pré-image pour obtenir la valeur de la prédiction dans l'espace signal. L'approche proposée hérite de la simplicité algorithmique du modèle autorégressif classique, tout en étant non-linéaire par rapport aux échantillons d'entrée. Une comparaison avec différentes méthodes de prédiction non-linéaires illustre les performances du modèle autorégressif non-linéaire proposé sur des séries temporelles test de la littérature.