A PONTRYAGHIN MAXIMUM PRINCIPLE APPROACH FOR THE OPTIMIZATION OF DIVIDENDS/CONSUMPTION OF SPECTRALLY NEGATIVE MARKOV PROCESSES, UNTIL A GENERALIZED DRAW-DOWN TIME - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Scandinavian Actuarial Journal Année : 2019

A PONTRYAGHIN MAXIMUM PRINCIPLE APPROACH FOR THE OPTIMIZATION OF DIVIDENDS/CONSUMPTION OF SPECTRALLY NEGATIVE MARKOV PROCESSES, UNTIL A GENERALIZED DRAW-DOWN TIME

Florin Avram
Laboratoire de Mathématiques et de leurs Applications [Pau]
CV
Dan Goreac
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 930178
PS
Shandong University at Weihai [Weihai]

Domaines

Optimisation et contrôle [math.OC]
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Soumis le : mercredi 19 décembre 2018-17:00:43

Dernière modification le : mardi 3 décembre 2024-15:46:51

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Citer

Florin Avram, Dan Goreac. A PONTRYAGHIN MAXIMUM PRINCIPLE APPROACH FOR THE OPTIMIZATION OF DIVIDENDS/CONSUMPTION OF SPECTRALLY NEGATIVE MARKOV PROCESSES, UNTIL A GENERALIZED DRAW-DOWN TIME. Scandinavian Actuarial Journal, 2019, 9 (799-823). ⟨hal-01961105⟩

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