Article Dans Une Revue
Expert Systems with Applications
Année : 2018
Isabelle Celet : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://hal.science/hal-01916529
Soumis le : jeudi 8 novembre 2018-15:18:53
Dernière modification le : vendredi 12 juillet 2024-15:16:03
Citer
Hédi Essid, Janet Ganouati, Stephane Vigeant. A mean-maverick game cross-efficiency approach to portfolio selection: An application to Paris stock exchange. Expert Systems with Applications, 2018, 113, pp.161 - 185. ⟨10.1016/j.eswa.2018.06.040⟩. ⟨hal-01916529⟩
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