On the Root solution to the Skorokhod embedding problem given full marginals - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue SIAM Journal on Control and Optimization Année : 2020

On the Root solution to the Skorokhod embedding problem given full marginals

Résumé

This paper examines the Root solution of the Skorohod embedding problem given full marginals on some compact time interval. Our results are obtained by limiting arguments based on finitely-many marginals Root solution of Cox, Oblój, and Touzi. Our main result provides a characterization of the corresponding potential function by means of a convenient parabolic PDE.

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Probabilités [math.PR] Optimisation et contrôle [math.OC]
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Soumis le : mardi 17 décembre 2019-15:10:07

Dernière modification le : dimanche 17 novembre 2024-03:32:40

Archivage à long terme le : mercredi 18 mars 2020-16:12:10

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hal-01902839 , version 1 (23-10-2018)
hal-01902839 , version 2 (17-12-2019)

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Citer

Alexandre Richard, Xiaolu Tan, Nizar Touzi. On the Root solution to the Skorokhod embedding problem given full marginals. SIAM Journal on Control and Optimization, 2020, 58 (4), pp.1874-1892. ⟨10.1137/18M1222594⟩. ⟨hal-01902839v2⟩

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