On the Root solution to the Skorokhod embedding problem given full marginals - Archive ouverte HAL
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2018

On the Root solution to the Skorokhod embedding problem given full marginals

Résumé

This paper examines the Root solution of the Skorohod embedding problem given full marginals on some compact time interval. Our results are obtained by limiting arguments based on finitely-many marginals Root solution of Cox, Oblój, and Touzi. Our main result provides a characterization of the corresponding potential function by means of a convenient parabolic PDE.

Domaines

Probabilités [math.PR] Optimisation et contrôle [math.OC]
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Xiaolu Tan  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-01902839

Soumis le : mardi 23 octobre 2018-20:50:06

Dernière modification le : samedi 16 novembre 2024-12:16:02

Archivage à long terme le : jeudi 24 janvier 2019-18:05:47

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Dates et versions

hal-01902839 , version 1 (23-10-2018)
hal-01902839 , version 2 (17-12-2019)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01902839 , version 1

Citer

Alexandre Richard, Xiaolu Tan, Nizar Touzi. On the Root solution to the Skorokhod embedding problem given full marginals. 2018. ⟨hal-01902839v1⟩

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