Term structure of interest rates: modelling the risk premium using a two-horizons framework - Archive ouverte HAL
Communication Dans Un Congrès Année : 2018

Term structure of interest rates: modelling the risk premium using a two-horizons framework

Georges Prat (1) , Remzi Uctum (1)
Georges Prat
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1016636
EconomiX
Remzi Uctum
EconomiX

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https://hal.science/hal-01828843

Soumis le : mardi 3 juillet 2018-14:43:55

Dernière modification le : mardi 29 août 2023-14:26:06

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-01828843 , version 1 (03-07-2018)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01828843 , version 1

Citer

Georges Prat, Remzi Uctum. Term structure of interest rates: modelling the risk premium using a two-horizons framework. 5th International Symposium on Computational Economics and Finance (ISCEF), 2018, Paris, France. ⟨hal-01828843⟩

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