Overfitting of Hurst estimators for multifractional Brownian motion: A fitting test advocating simple models - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Risk and Decision Analysis Année : 2018

Overfitting of Hurst estimators for multifractional Brownian motion: A fitting test advocating simple models

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https://hal.science/hal-01816206

Soumis le : vendredi 15 juin 2018-08:14:56

Dernière modification le : jeudi 2 mai 2024-14:35:51

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hal-01816206 , version 1 (15-06-2018)

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Citer

Pierre Raphaël Bertrand, Jean-Louis Combes, Marie-Eliette Dury, Doha Hadouni, Sergio Bianchi. Overfitting of Hurst estimators for multifractional Brownian motion: A fitting test advocating simple models. Risk and Decision Analysis, 2018, 7 (1-2), pp.31 - 49. ⟨10.3233/RDA-180136⟩. ⟨hal-01816206⟩

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