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Pré-Publication, Document De Travail Année : 2018

On the estimation of the expectation of a heavy-tail distribution

Andrei Novikov
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1033110

Résumé

We use bias-reduced estimators of extreme quantiles from heavy-tail distributions, to build a new estimator of the expectation in the case of infinite second moment. The asymptotic normality of the proposed estimator is established under mild conditions.
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
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Dates et versions

hal-01814734 , version 1 (13-06-2018)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01814734 , version 1

Citer

Andrei Novikov. On the estimation of the expectation of a heavy-tail distribution. 2018. ⟨hal-01814734⟩
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