Bootstrap de l'estimateur de Hill: théorèmes limites.
Résumé
Nous développons une utilisation du bootstrap pour l’estimation de l’indice de Pareto d’une distribution extrême. Nous considérons, au départ, une suite X\,..., Xn de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées de fonction de répartition F(-), vérifiant F(xt) t~° pour tout t > 0. Nous établissons des propriétés de normalité asymptotique des sommes d’extrêmes bootstrappées, ainsi que pour, l’estimateur de Hill bootstrappé. Nous obtenons nos résultats, en faisant usage aux approximations pondérées du processus empirique uniforme et quantile par des pont browniens appropriés.
Origine | Accord explicite pour ce dépôt |
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