Asymptotic properties of pseudo maximum likelihood estimators and test in semi-parametric copula models with multiple change points - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Mathematical Methods of Statistics Année : 2014

Asymptotic properties of pseudo maximum likelihood estimators and test in semi-parametric copula models with multiple change points

Salim Bouzebda
Laboratoire de Mathématiques Appliquées de Compiègne
CV

Domaines

Théorie [stat.TH] Probabilités [math.PR] Analyse fonctionnelle [math.FA]

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Salim Bouzebda. Asymptotic properties of pseudo maximum likelihood estimators and test in semi-parametric copula models with multiple change points. Mathematical Methods of Statistics, 2014, 23 (1), pp.38 - 65. ⟨10.3103/S1066530714010037⟩. ⟨hal-01764259⟩

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