A new elementary geometric approach to option pricing bounds in discrete time models - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue European Journal of Operational Research Année : 2016

A new elementary geometric approach to option pricing bounds in discrete time models

Yann Braouezec
Lille économie management - UMR 9221
Cyril Grunspan
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1014585
École Supérieure d'Ingénierie Léonard de Vinci

Domaines

Economies et finances

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Citer

Yann Braouezec, Cyril Grunspan. A new elementary geometric approach to option pricing bounds in discrete time models. European Journal of Operational Research, 2016, 249 (1), pp.270 - 280. ⟨10.1016/j.ejor.2015.08.024⟩. ⟨hal-01744439⟩

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