Single-index copulas - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Journal of Multivariate Analysis Année : 2018

Single-index copulas

Résumé

We introduce so-called single-index copulas. They are semi-parametric conditional copulas whose parameter is an unknown link function of a univariate index only. We propose estimates of this link function and of the finite-dimensional unknown parameter. The asymptotic properties of the latter estimates are stated. Thanks to some properties of conditional Kendall's tau, we illustrate our technical conditions with several usual copula families.
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hal-01700864 , version 1 (05-02-2018)

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Citer

Jean-David Fermanian, Olivier Lopez. Single-index copulas. Journal of Multivariate Analysis, 2018, 165, pp.27 - 55. ⟨10.1016/j.jmva.2017.11.004⟩. ⟨hal-01700864⟩
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