A stochastic Hamilton–Jacobi equation with infinite speed of propagation
Une équation de Hamilton–Jacobi stochastique à vitesse de propagation infinie
Résumé
We give an example of a stochastic Hamilton-Jacobi equation du = H(Du)dξ which has an infinite speed of propagation as soon as the driving signal ξ is not of bounded variation.
Nous présentons un exemple d'équation d'Hamilton–Jacobi stochastique du=H(Du)dξ dont la vitesse de propagation est infinie dès que le signal ξ n'est pas à variation bornée.
Domaines
Probabilités [math.PR]| Origine | Fichiers produits par l'(les) auteur(s) |
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