Infinite Horizon Stochastic Optimal Control Problems with Running Maximum Cost - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue SIAM Journal on Control and Optimization Année : 2018

Infinite Horizon Stochastic Optimal Control Problems with Running Maximum Cost

Résumé

An infinite horizon stochastic optimal control problem with running maximum cost is considered. The value function is characterized as the viscosity solution of a second-order Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) equation with mixed boundary condition. A general numerical scheme is proposed and convergence is established under the assumptions of consistency, monotonicity and stability of the scheme. These properties are verified for a specific semi-Lagrangian scheme.

Domaines

Mathématiques [math] Optimisation et contrôle [math.OC] Equations aux dérivées partielles [math.AP] Analyse numérique [math.NA]
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Soumis le : mardi 25 septembre 2018-10:12:31

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hal-01585766 , version 1 (12-09-2017)
hal-01585766 , version 2 (17-10-2017)
hal-01585766 , version 3 (25-09-2018)

Identifiants

Citer

Axel Kröner, Athena Picarelli, Hasnaa Zidani. Infinite Horizon Stochastic Optimal Control Problems with Running Maximum Cost. SIAM Journal on Control and Optimization, 2018, 56 (5), pp.3296-3319. ⟨10.1137/17M115253X⟩. ⟨hal-01585766v3⟩

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