Dans ce travail, nous proposons une méthode originale permettant d'appréhender des séries temporelles aux caractéristiques non linéaires. Cette méthode repose sur une extension du filtrage de Kalman à l'aide de l'astuce du noyau (kernel trick). L'usage d'une fonction noyau permet d'employer la formulation classique du filtre Kalman dans l'espace des caractéristiques défini par la fonction noyau.