Les modèles de volatilité et d'options - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Ouvrages Année : 2006

Les modèles de volatilité et d'options

Résumé

Cet ouvrage présente et simule les principaux modèles de volatilité et d'évaluation d'options standards avec une discussion essentiellement centrée autour du smile de volatilité. Le premier chapitre permet d'aborder les modèles de volatilité locale et implicite. Le second chapitre se consacre aux principales évolutions dans l'évaluation des modèles d'options standards.
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-01526377 , version 1 (23-05-2017)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01526377 , version 1

Citer

Sofiane Aboura. Les modèles de volatilité et d'options. publibook, pp.110, 2006. ⟨hal-01526377⟩
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