Nous nous intéressons à la contrepartie possibiliste des processus de décision mar- koviens. A l’instar du modèle classique, trois relations de préférence peuvent être distinguées (préférences sur les chemins, sur les loteries et sur les politiques). Nous énonçons des propriétés simples et suffisantes (transitivité, invariance par translation, indépendance) sur la relation de préférence sur les loteries pour permettre l’utilisation de méthodes fondées sur la programma- tion dynamique. Nous fournissons enfin un exemple d’application de ces résultats avec l’utilité binaire possibiliste.