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Article Dans Une Revue Optimization Letters Année : 2017

Second-order differentiability of probability functions

Wim van Ackooij
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 988469
Jérôme Malick

Résumé

In this paper, we study second-order differentiability properties of probability functions. We present conditions under which probability functions involving nonlinear systems and Gaussian (or Student) multi-variate random vectors are twice continuously differentiable. We provide an expression for their Hessian that can be useful in numerical methods for solving probabilistic constrained optimization problems.
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Dates et versions

hal-01486517 , version 1 (09-03-2017)

Identifiants

Citer

Wim van Ackooij, Jérôme Malick. Second-order differentiability of probability functions. Optimization Letters, 2017, 11 (1), pp.179-194. ⟨10.1007/s11590-016-1015-7⟩. ⟨hal-01486517⟩
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