Nonparametric model calibration for derivatives - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Journal of Mathematical Finance Année : 2017

Nonparametric model calibration for derivatives

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Finance quantitative [q-fin.CP] Equations aux dérivées partielles [math.AP]
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hal-01399542 , version 2 (17-01-2018)

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Citer

Frédéric Abergel, Rémy Tachet Des Combes, Riadh Zaatour. Nonparametric model calibration for derivatives. Journal of Mathematical Finance, 2017, 7 (3), pp.571-596. ⟨10.4236/jmf.2017.73030⟩. ⟨hal-01399542v2⟩

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