Multivariate Intensity Estimation via Hyperbolic Wavelet Selection - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Journal of Multivariate Analysis Année : 2017

Multivariate Intensity Estimation via Hyperbolic Wavelet Selection

Estimation d'intensité multivariée par sélection d'ondelettes hyperboliques

Résumé

We propose a new statistical procedure able in some way to overcome the curse of dimensionality without structural assumptions on the function to estimate. It relies on a least-squares type penalized criterion and a new collection of models built from hyperbolic biorthogonal wavelet bases. We study its properties in a unifying intensity estimation framework, where an oracle-type inequality and adaptation to mixed smoothness are shown to hold. Besides, we describe an algorithm for implementing the estimator with a quite reasonable complexity.
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hal-01392920 , version 1 (21-11-2016)
hal-01392920 , version 2 (23-11-2016)

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Citer

Nathalie Akakpo. Multivariate Intensity Estimation via Hyperbolic Wavelet Selection. Journal of Multivariate Analysis, 2017, 161, pp.32--57. ⟨10.1016/j.jmva.2017.07.005⟩. ⟨hal-01392920v2⟩
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