Weak invariance principle in Besov spaces for stationary martingale differences - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2016

Weak invariance principle in Besov spaces for stationary martingale differences

Résumé

The classical Donsker weak invariance principle is extended to a Besov spaces framework. Polygonal line processes build from partial sums of stationary martingale differences as well independent and identically distributed random variables are considered. The results obtained are shown to be optimal.
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
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Dates et versions

hal-01392790 , version 1 (18-11-2016)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01392790 , version 1

Citer

Davide Giraudo, Alfredas Račkauskas. Weak invariance principle in Besov spaces for stationary martingale differences. 2016. ⟨hal-01392790⟩
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