A nested factor model for non-linear dependencies in stock returns - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Quantitative Finance Année : 2015

A nested factor model for non-linear dependencies in stock returns

Rémy Chicheportiche
  • Fonction : Auteur
Chaire de finance quantitative
J-P Bouchaud
Service de physique de l'état condensé

Domaines

Finance quantitative [q-fin.CP] Econométrie de la finance [q-fin.ST] Gestion de portefeuilles [q-fin.PM]

Frédéric Abergel  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-01339978

Soumis le : jeudi 30 juin 2016-11:03:50

Dernière modification le : jeudi 16 mai 2024-09:58:03

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Dates et versions

hal-01339978 , version 1 (30-06-2016)

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Citer

Rémy Chicheportiche, J-P Bouchaud. A nested factor model for non-linear dependencies in stock returns. Quantitative Finance, 2015, 15 (11), pp.1789-1804. ⟨10.1080/14697688.2014.994668⟩. ⟨hal-01339978⟩

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