Hawkes model for price and trades high-frequency dynamics - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Quantitative Finance Année : 2014

Hawkes model for price and trades high-frequency dynamics

Résumé

no abstract

Domaines

Analyse de données, Statistiques et Probabilités [physics.data-an] Statistiques [math.ST] Probabilités [math.PR] Physique Atmosphérique et Océanique [physics.ao-ph]

Jean-François Muzy  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-01313840

Soumis le : mardi 10 mai 2016-14:35:05

Dernière modification le : mardi 3 décembre 2024-15:14:03

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Dates et versions

hal-01313840 , version 1 (10-05-2016)

Identifiants

Citer

Emmanuel Bacry, Jean-François Muzy. Hawkes model for price and trades high-frequency dynamics. Quantitative Finance, 2014, 14 (7), pp.1147-1166. ⟨10.1080/14697688.2014.897000⟩. ⟨hal-01313840⟩

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