Estimation of slowly decreasing Hawkes kernels: application to high-frequency order book dynamics - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Quantitative Finance Année : 2016

Estimation of slowly decreasing Hawkes kernels: application to high-frequency order book dynamics

Résumé

no abstract

Domaines

Analyse de données, Statistiques et Probabilités [physics.data-an] Statistiques [math.ST] Probabilités [math.PR] Physique Atmosphérique et Océanique [physics.ao-ph]

Jean-François Muzy  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-01313833

Soumis le : mardi 10 mai 2016-14:34:56

Dernière modification le : dimanche 17 novembre 2024-03:32:19

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Dates et versions

hal-01313833 , version 1 (10-05-2016)

Identifiants

Citer

Emmanuel Bacry, Thibault Jaisson, Jean-François Muzy. Estimation of slowly decreasing Hawkes kernels: application to high-frequency order book dynamics. Quantitative Finance, 2016, pp.1-23. ⟨10.1080/14697688.2015.1123287⟩. ⟨hal-01313833⟩

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