Méthodes de calcul de la Value-at-Risk et de la Conditional Value-at-Risk

Ce document présente certains des travaux réalisés en 2015 dans le cadre du contrat entre l'équipe projet Inria TOSCA et l'entreprise Alphability concernant le calcul de la Value-at-Risk et de la Conditional Value-at-Risk.

Mots clés

risque financier value-at-risk conditional value-at-risk

Domaines

Probabilités [math.PR]

Antoine Lejay : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-01305032

Soumis le : mercredi 20 avril 2016-15:44:56

Dernière modification le : jeudi 14 novembre 2024-16:46:02

Dates et versions

hal-01305032 , version 1 (20-04-2016)

Identifiants

HAL Id : hal-01305032 , version 1

Citer

Nicolas Champagnat, Madalina Deaconu, Antoine Lejay. Méthodes de calcul de la Value-at-Risk et de la Conditional Value-at-Risk. [Contrat] Inria Nancy - Grand Est (Villers-lès-Nancy, France). 2016. ⟨hal-01305032⟩

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