The maximal drawdown of the Brownian meander - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Electronic Communications in Probability Année : 2015

The maximal drawdown of the Brownian meander

Résumé

Motivated by evaluating the limiting distribution of randomly biased random walks on trees, we compute the exact value of a negative moment of the maximal drawdown of the standard Brownian meander.

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Probabilités [math.PR]
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Yueyun Hu  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

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Soumis le : mercredi 13 avril 2016-13:39:44

Dernière modification le : jeudi 28 novembre 2024-10:49:30

Archivage à long terme le : jeudi 14 juillet 2016-17:18:29

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Dates et versions

hal-01301802 , version 1 (13-04-2016)

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Citer

Yueyun Hu, Zhan Shi, Marc Yor. The maximal drawdown of the Brownian meander. Electronic Communications in Probability, 2015, 20 (39), ⟨10.1214/ECP.v20-3945⟩. ⟨hal-01301802⟩

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