Constructing a sequence of random walks strongly converging to Brownian motion - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science Année : 2003

Constructing a sequence of random walks strongly converging to Brownian motion

Philippe Marchal

Résumé

We give an algorithm which constructs recursively a sequence of simple random walks on $\mathbb{Z}$ converging almost surely to a Brownian motion. One obtains by the same method conditional versions of the simple random walk converging to the excursion, the bridge, the meander or the normalized pseudobridge.
Fichier principal
Vignette du fichier
dmAC0117.pdf (89.13 Ko) Télécharger le fichier
Origine : Fichiers éditeurs autorisés sur une archive ouverte
Loading...

Dates et versions

hal-01183930 , version 1 (12-08-2015)

Identifiants

Citer

Philippe Marchal. Constructing a sequence of random walks strongly converging to Brownian motion. Discrete Random Walks, DRW'03, 2003, Paris, France. pp.181-190, ⟨10.46298/dmtcs.3335⟩. ⟨hal-01183930⟩
64 Consultations
1447 Téléchargements

Altmetric

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More