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Article Dans Une Revue Bulletin Français d'Actuariat Année : 2014

Construction de lois d'expérience en présence d'évènements concurrents : Application à l'estimation des lois d'incidence d'un contrat dépendance

Résumé

This article presents a non-parametric markov multi-state approach adapted to censored data to construct inception rates with competing risks. This situation arises for LTC insurance when multiple pathologies are likely to cause disability. Instead of using classical techniques applied by practitioners based on latent failure times, our approach allows to estimate globally all inception rates and taking account adequately of dependence between the latent times. This article compares the results obtain on reserves with the both approaches in order to justify if the latent failure times approach is relevant.
Cet article propose d’illustrer la mise en œuvre de méthodes d’estimation non paramétriques, introduites dans le cadre de modèles multi-états markoviens avec censure, pour construire des lois d’expérience applicables en présence de plusieurs évènements concurrents. Cette situation se présente en pratique en assurance dépendance lorsqu’il est nécessaire de distinguer les lois d’incidence par pathologie. Aussi, plutôt que d’appliquer des techniques utilisées usuellement par les praticiens et consistant à observer marginalement chaque cause d’entrée en dépendance, l’approche décrite permet d’estimer globalement l’ensemble des lois d’entrée par cause et de correctement appréhender l’interdépendance entre chacune d’elle. Ce travail fournit une comparaison des résultats obtenus par ces deux approches au niveau de la provision à constituer afin de pouvoir justifier d’une approche marginale, plus simple à mettre en œuvre en pratique.
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-01169225 , version 1 (21-07-2015)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01169225 , version 1

Citer

Quentin Guibert, Frédéric Planchet. Construction de lois d'expérience en présence d'évènements concurrents : Application à l'estimation des lois d'incidence d'un contrat dépendance. Bulletin Français d'Actuariat, 2014, 14 (27), pp.5-28. ⟨hal-01169225⟩
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