Sensitivity analysis based on Cramér von Mises distance - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification Année : 2018

Sensitivity analysis based on Cramér von Mises distance

Résumé

In this paper, we first study a new sensitivity index that is based on higher moments and generalizes the so-called Sobol one. Further, following an idea of Borgonovo ([3]), we define and study a new sensitivity index based on the Cramér von Mises distance. This new index appears to be more general than the Sobol one as it takes into account, not only the variance, but the whole distribution of the random variable. Furthermore, we study the statistical properties of a Monte Carlo estimate of this new index.

Domaines

Probabilités [math.PR] Statistiques [math.ST]
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https://hal.science/hal-01163393

Soumis le : jeudi 30 novembre 2017-11:29:03

Dernière modification le : mercredi 30 octobre 2024-19:41:14

Archivage à long terme le : jeudi 1 mars 2018-12:35:36

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Dates et versions

hal-01163393 , version 1 (12-06-2015)
hal-01163393 , version 2 (30-11-2017)

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Citer

Fabrice Gamboa, Thierry Klein, Agnès Lagnoux. Sensitivity analysis based on Cramér von Mises distance. SIAM/ASA Journal on Uncertainty Quantification, 2018, 6 (2), pp.522-548. ⟨10.1137/15M1025621⟩. ⟨hal-01163393v2⟩

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