Almost-sure hedging with permanent price impact - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Finance and Stochastics Année : 2016

Almost-sure hedging with permanent price impact

Mots clés

Hedging Price impact.

Domaines

Probabilités [math.PR] Économie et finance quantitative [q-fin] Finance quantitative [q-fin.CP] Pricing [q-fin.PR]
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hal-01133223 , version 1 (18-03-2015)
hal-01133223 , version 2 (03-11-2015)

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Citer

Bruno Bouchard, G Loeper, Y Zou. Almost-sure hedging with permanent price impact. Finance and Stochastics, 2016, 20 (3), pp.741-771. ⟨10.1007/s00780-016-0295-1⟩. ⟨hal-01133223v2⟩

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