Programmation linéaire mixte robuste avec variables de recours continues
Résumé
Nous étudions la résolution d'un programme linéaire mixte (MILP) en présence d'incertitudes sur les coefficients
des contraintes (à droite et à gauche) lorsque la somme des variations de ces coefficients est bornée. Le problème
robuste se modélise par un programme en deux étapes, les variables de première étape sont entières ou continues,
celles du programme de recours (de deuxième étape) sont continues. Nous montrons que le programme de recours,
dans lequel les variables de première étape sont fixées, s'écrit comme un nouveau programme linéaire
mixte. Le programme robuste se résout ensuite à l?aide d?un algorithme de génération de contraintes. Nous montrons
que la méthode s'applique lorsque l?hypothèse de recours complet n?est pas satisfaite et lorsque l?ensemble
des incertitudes est un polytope dont les points extrêmes sont connus.