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Communication Dans Un Congrès Année : 2013

Programmation linéaire mixte robuste avec variables de recours continues

Résumé

Nous étudions la résolution d'un programme linéaire mixte (MILP) en présence d'incertitudes sur les coefficients des contraintes (à droite et à gauche) lorsque la somme des variations de ces coefficients est bornée. Le problème robuste se modélise par un programme en deux étapes, les variables de première étape sont entières ou continues, celles du programme de recours (de deuxième étape) sont continues. Nous montrons que le programme de recours, dans lequel les variables de première étape sont fixées, s'écrit comme un nouveau programme linéaire mixte. Le programme robuste se résout ensuite à l?aide d?un algorithme de génération de contraintes. Nous montrons que la méthode s'applique lorsque l?hypothèse de recours complet n?est pas satisfaite et lorsque l?ensemble des incertitudes est un polytope dont les points extrêmes sont connus.
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-01126531 , version 1 (06-03-2015)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01126531 , version 1

Citer

Alain Billionnet, Marie-Christine Costa, Pierre-Louis Poirion. Programmation linéaire mixte robuste avec variables de recours continues. ROADEF, 14?me Conf?rence de la Soci?t? Fran?aise de Recherche Op?rationnelle et Aide ? la D?cision, Feb 2013, Troyes, France. pp.123. ⟨hal-01126531⟩
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