LONG TIME BEHAVIOUR OF A HAWKES PROCESS-BASED LIMIT ORDER BOOK - Archive ouverte HAL
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2015

LONG TIME BEHAVIOUR OF A HAWKES PROCESS-BASED LIMIT ORDER BOOK

Résumé

This work is concerned with the modelling of limit order books using Hawkes processes with exponential kernels. Of particular interest to us is the asymptotic behaviour of the limit order book and the corresponding price dynamics.

Domaines

Microstructure des marchés [q-fin.TR] Finance quantitative [q-fin.CP]
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https://hal.science/hal-01121711

Soumis le : jeudi 5 mars 2015-19:07:35

Dernière modification le : jeudi 9 mars 2023-10:30:16

Archivage à long terme le : samedi 6 juin 2015-11:15:31

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Dates et versions

hal-01121711 , version 1 (02-03-2015)
hal-01121711 , version 2 (04-03-2015)
hal-01121711 , version 3 (05-03-2015)
hal-01121711 , version 4 (05-03-2015)
hal-01121711 , version 5 (17-07-2015)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01121711 , version 4

Citer

Frédéric Abergel, Aymen Jedidi. LONG TIME BEHAVIOUR OF A HAWKES PROCESS-BASED LIMIT ORDER BOOK. 2015. ⟨hal-01121711v4⟩

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