LONG TIME BEHAVIOUR OF A HAWKES PROCESS-BASED LIMIT ORDER BOOK - Archive ouverte HAL
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2015

LONG TIME BEHAVIOUR OF A HAWKES PROCESS-BASED LIMIT ORDER BOOK

Résumé

This work is concerned with the modelling of limit order books using Hawkes processes with exponential kernels. Of particular interest to us is the asymptotic behaviour of the limit order book and the corresponding price dynamics.

Domaines

Microstructure des marchés [q-fin.TR] Finance quantitative [q-fin.CP]
Fichier principal
Vignette du fichier
Hawkes LOB.pdf (157.35 Ko) Télécharger le fichier
Origine Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Frédéric Abergel  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-01121711

Soumis le : lundi 2 mars 2015-14:28:00

Dernière modification le : jeudi 9 mars 2023-10:30:16

Archivage à long terme le : dimanche 31 mai 2015-10:55:12

Télécharger pour visualiser

Dates et versions

hal-01121711 , version 1 (02-03-2015)
hal-01121711 , version 2 (04-03-2015)
hal-01121711 , version 3 (05-03-2015)
hal-01121711 , version 4 (05-03-2015)
hal-01121711 , version 5 (17-07-2015)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01121711 , version 1

Citer

Frédéric Abergel, Aymen Jedidi. LONG TIME BEHAVIOUR OF A HAWKES PROCESS-BASED LIMIT ORDER BOOK. 2015. ⟨hal-01121711v1⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite
281 Consultations
1709 Téléchargements

Partager

More