Pré-Publication, Document De Travail Année : 2003

Différences finies caractéristiques pour les options asiatiques

Résumé

We show that the advection-diffusion equation that characterizes the evolution of an Asian option can be integrated numerically with high accuracy with the help of the method of characteristics in the case of a simple diffusion. Numerical simulations show the relevance of the approach.

Nous montrons que l'équation d'advection-diffusion qui caractérise l'évolution d'une option asiatique peut être intégrée numériquement avec grande précision en se ramenant par reformulation caractéristique au cas d'une simple diffusion. Des simulations numériques montrent la pertinence de l'approche.

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François Dubois. Différences finies caractéristiques pour les options asiatiques. 2003. ⟨hal-01116766⟩

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