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Article Dans Une Revue Publications de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris Année : 2012

Comparing new adaptive and robust estimators of location

Résumé

We compare 43 location estimators as regards their robustness through a Monte Carlo study. Their behaviour is examined for five sample sizes and 42 sampling distributions: 24 of which are centrally symmetric and 18 are asymmetric contaminated normal laws. We particularly focus on a new class of location estimators based on a combination of the empirical mean and median, derived from 1818 Laplace’s work. The calculation of these estimators is given in the normal and uniform case, and they are approximate by bootstrap (“method 1”, see Efron [6]) in the general case, based on an exact expression obtained for Cov (Xn, Mn).
Nous comparons, dans une étude Monte Carlo, la robustesse de 43 estimateurs d’un paramètre de localisation. Leur comportement est étudié pour cinq tailles d’échantillon et 42 lois, dont 24 sont symétriques et 18 sont des normales contaminées asymétriques. Nous nous intéressons en particulier aux résultats obtenus pour une nouvelle classe d’estimateurs, définis par une combinaison linéaire de la moyenne et de la médiane empirique et inspirés des travaux de Laplace (1818). La forme explicite de ces estimateurs est donnée pour le cas des lois normale et uniforme et une forme approchée est également obtenue par bootstrap (“méthode 1”, cf Efron [6]) dans le cas général, en se basant sur une expression exacte de Cov (Xn,Mn).
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Dates et versions

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Identifiants

  • HAL Id : hal-01091375 , version 1

Citer

Delphine Blanke, Edith Gabriel, Didier Josselin. Comparing new adaptive and robust estimators of location. Publications de l'Institut de Statistique de l'Université de Paris, 2012, Numéro spécial Robustesse, 56 (2-3), pp.65-86. ⟨hal-01091375⟩
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