On the estimation of the functional Weibull tail-coefficient - Archive ouverte HAL Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2014

On the estimation of the functional Weibull tail-coefficient

Résumé

We present a nonparametric family of estimators for the tail index of a Weibull tail-distribution when functional covariate is available. Our estimators are based on a kernel estimator of extreme conditional quantiles. Asymptotic normality of the estimators is proved under mild regularity conditions. Their finite sample performances are illustrated both on simulated and real data.
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-01063569 , version 1 (15-09-2014)
hal-01063569 , version 2 (16-03-2015)
hal-01063569 , version 3 (06-05-2015)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01063569 , version 2

Citer

Laurent Gardes, Stéphane Girard. On the estimation of the functional Weibull tail-coefficient. 2014. ⟨hal-01063569v2⟩
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