A time series approach to option pricing: Models, Methods and Empirical Performances - Archive ouverte HAL
Ouvrages Année : 2015

A time series approach to option pricing: Models, Methods and Empirical Performances

Christophe Chorro
Centre d'économie de la Sorbonne
CV
Dominique Guegan
Centre d'économie de la Sorbonne
CV
Florian Ielpo
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 844350
  • IdRef : 129538868
Lombard Odier Asset Management

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Economies et finances

Christophe Chorro  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-01015308

Soumis le : jeudi 26 juin 2014-11:14:08

Dernière modification le : mercredi 21 février 2024-10:30:18

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-01015308 , version 1 (26-06-2014)

Identifiants

  • HAL Id : hal-01015308 , version 1

Citer

Christophe Chorro, Dominique Guegan, Florian Ielpo. A time series approach to option pricing: Models, Methods and Empirical Performances. Springer, 2015. ⟨hal-01015308⟩

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