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Communication Dans Un Congrès Année : 2013

Contrôle optimal d'un modèle financier continu

Résumé

Aujourd'hui lorsqu'une société ou bien une collectivité publique se lance dans un projet qui implique un crédit, il est nécessaire de trouver le meilleur plan d'emprunt. Ce dernier est défini comme étant la stratégie qui permet d'atteindre les objectifs du projet tout en minimisant le coût de l'emprunt. Cette stratégie doit tenir compte du délai du projet, du taux d'intérêt de l'emprunt, des recettes et des dépenses courantes. Une fois cette stratégie est établie, et tout au long du déroulement du projet, il est indispensable de contrôler la façon dont le plan de l'emprunt est implémenté. Le but est de contrebalancer l'écart entre l'environnement réel du projet et l'environnement qui avait été projeté lors de l'élaboration de la stratégie. Dans cet exposé nous adaptons tout d'abord le modèle financier continu en temps, développé par [Frénod & Chakkour] afin de l'utiliser dans le cadre de la théorie de contrôle. Ce modèle, qui n'est pas destiné au marché financier, mais aux institutions publiques, est utilisé par une société d'éditeur de logiciels d'aide à la décision et de pilotage (MGDIS). Afin trouver le plan d'emprunt optimal lors de la phase de l'élaboration de la stratégie, nous mettons en place une méthode de contrôle optimale [Frénod, Ménard and Safa]. Dans cette méthode, la variable de contrôle est la densité d'emprunt, la fitness est le coût de l'emprunt auquel on ajout éventuellement le temps de déroulement du projet et les contraintes sont celles imposés par les réglementation (équilibre budgétaire, etc .) .
Fichier non déposé

Dates et versions

hal-00844308 , version 1 (14-07-2013)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00844308 , version 1

Citer

Mohamad Safa, Emmanuel Frénod. Contrôle optimal d'un modèle financier continu. SMAI 2013, May 2013, Seignosse (Landes), France. ⟨hal-00844308⟩
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