Preliminary control variates to improve empirical regression methods - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue Monte Carlo Methods and Applications Année : 2013

Preliminary control variates to improve empirical regression methods

Résumé

We design a variance reduction method to reduce the estimation error in regression problems. It is based on an appropriate use of other known regression functions. Theoretical estimates are supporting this improvement and numerical experiments are illustrating the efficiency of the method.

Domaines

Probabilités [math.PR]
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Emmanuel Gobet  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-00802394

Soumis le : mardi 19 mars 2013-17:21:54

Dernière modification le : dimanche 17 novembre 2024-03:32:27

Archivage à long terme le : jeudi 20 juin 2013-16:30:30

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Dates et versions

hal-00802394 , version 1 (19-03-2013)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00802394 , version 1

Citer

Tarik Benzineb, Emmanuel Gobet. Preliminary control variates to improve empirical regression methods. Monte Carlo Methods and Applications, 2013, 19 (4), pp.331--354. ⟨hal-00802394⟩

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