Uniform strong consistency of a frontier estimator using kernel regression on high order moments - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue ESAIM: Probability and Statistics Année : 2014

Uniform strong consistency of a frontier estimator using kernel regression on high order moments

Résumé

We consider the high order moments estimator of the frontier of a random pair introduced by Girard, S., Guillou, A., Stupfler, G. (2012). Frontier estimation with kernel regression on high order moments. In the present paper, we show that this estimator is strongly uniformly consistent on compact sets and its rate of convergence is given when the conditional cumulative distribution function belongs to the Hall class of distribution functions.

Domaines

Statistiques [math.ST] Théorie [stat.TH]
Fichier principal
Vignette du fichier
Frontier_beta_final.pdf (256.15 Ko) Télécharger le fichier
Origine Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Stephane Girard  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-00764425

Soumis le : mardi 16 juillet 2013-14:00:18

Dernière modification le : samedi 27 avril 2024-03:09:42

Archivage à long terme le : jeudi 17 octobre 2013-04:15:59

Télécharger pour visualiser

Dates et versions

hal-00764425 , version 1 (13-12-2012)
hal-00764425 , version 2 (16-07-2013)

Identifiants

Citer

Stéphane Girard, Armelle Guillou, Gilles Stupfler. Uniform strong consistency of a frontier estimator using kernel regression on high order moments. ESAIM: Probability and Statistics, 2014, 18, pp.642--666. ⟨10.1051/ps/2013050⟩. ⟨hal-00764425v2⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

UGA UNIV-TLN CNRS INRIA UNIV-AMU IRMA INSMI LJK LJK_PS LJK_PS_MISTIS INRIA2 SITE-ALSACE CERGAM
495 Consultations
213 Téléchargements

Altmetric

Partager

More