Acceleration techniques of nested simulations in insurance - Archive ouverte HAL
Communication Dans Un Congrès Année : 2012

Acceleration techniques of nested simulations in insurance

Stéphane Loisel
Laboratoire de Sciences Actuarielle et Financière

Domaines

Economies et finances Probabilités [math.PR]

Stéphane Loisel  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-00746258

Soumis le : dimanche 28 octobre 2012-15:14:46

Dernière modification le : mardi 26 mars 2024-16:18:00

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-00746258 , version 1 (28-10-2012)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00746258 , version 1

Citer

Stéphane Loisel. Acceleration techniques of nested simulations in insurance. Sequential Monte Carlo methods and Efficient simulation in Finance, Oct 2012, Palaiseau, France. ⟨hal-00746258⟩

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