Almost sure optimal hedging strategy - Archive ouverte HAL
Article Dans Une Revue The Annals of Applied Probability Année : 2014

Almost sure optimal hedging strategy

Résumé

In this work, we study the optimal discretization error of stochastic integrals, in the context of the hedging error.

Domaines

Probabilités [math.PR]
Fichier principal
Vignette du fichier
article_almost_sure_cv_final_2.pdf (414.79 Ko) Télécharger le fichier
Origine Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Emmanuel Gobet  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://hal.science/hal-00657153

Soumis le : mardi 24 janvier 2012-14:14:51

Dernière modification le : mardi 3 décembre 2024-15:14:03

Archivage à long terme le : mercredi 14 décembre 2016-00:31:14

Télécharger pour visualiser

Dates et versions

hal-00657153 , version 1 (05-01-2012)
hal-00657153 , version 2 (24-01-2012)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00657153 , version 2

Citer

Emmanuel Gobet, Nicolas Landon. Almost sure optimal hedging strategy. The Annals of Applied Probability, 2014, 24 (4), pp.1652--1690. ⟨hal-00657153v2⟩

Exporter

BibTeX XML-TEI Dublin Core DC Terms EndNote DataCite

Collections

X CNRS INRIA INSMI X-CMAP X-DEP-MATHA CMAP
351 Consultations
251 Téléchargements

Partager

More